Индекс РТС

Приветствуем вас, дорогие читатели, сегодня мы подготовили материал об индексе РТС. Он используется в качестве основного фондового индикатора на российском рынке ценных бумаг. Сейчас его рассчитывает Московская биржа. Этот индикатор часто применяется для торговли, в том числе с использованием фьючерсов и арбитражного трейдинга.

Что такое индекс РТС

Существуют биржевые и фондовые индексы. Они нужны для того, чтобы показывать, на какую величину поднялся или упал рынок ценных бумаг. Состояние целых государств или отдельных секторов экономики характеризуется при помощи конкретных индексов.

Используя этот инструмент, вы можете удобно анализировать текущее состояние рынка и определять его доминирующие настроения. Для характеристики отдельного рыночного сегмента можно использовать дополнительные инструменты, входящие в структуру этого индекса.

РТС расшифровывается, как «Российская торговая система». И это площадка, которая ранее была альтернативой ММВБ (МосБиржи). Этой же аббревиатурой называли и основной индекс платформы. С целью удобного и грамотного анализа состояния российского рынка, также был создан ММВБ – еще один из основных индексов для Московской биржи. Каждый из этих инструментов анализа позволял определять изменения российского фондового рынка. А с 2011 года ММВБ и РТС объединились в одну торговую площадку.

Состав каждого из индексов, а значит и принцип действия, идентичен. Но есть одно отличие – это валюта, которая используется для расчета цен акций. В случае с РТС - это доллары. Для ММВБ же используется рубль.

Индекс РТС рассчитывается на основе цен 50 акций компаний, которые обладают крупнейшими капиталами в РФ. Их список пересматривается каждые 3 месяца. Если вы будете работать с фондовым рынком России, то скорее всего будете использовать индекс РТС в качестве основного индикатора. Но, мы хотим обратить ваше внимание на то, что данный инструмент анализа состояния рынка – это рассчитываемая величина. То есть, индекс можно рассчитать, но вы не можете им торговать.

Однако, существует альтернативный путь решающий эту проблему. Речь идет о таких финансовых инструментах, как фьючерсы и опционы. С их помощью вы можете выполнять несколько действий:

  • совершать разные арбитражные операции;
  • монетизировать изменение индекса;
  • хеджировать риски портфеля.

Именно таким образом вы можете зарабатывать на изменении значения индекса РТС. Причем для получения прибыли можно применять разные торговые периоды (таймфреймы).

Фьючерсы на индекс РТС

Каждый день при помощи этого финансового инструмента совершается приблизительно 200 тыс. сделок. Их суммарный объем составляет несколько млрд. рублей. Торговля фьючерсом на индекс РТС особенно популярна среди трейдеров, заключающих сделки внутри дня. Этот стиль работы с биржей называется интрадей.

Подобная статистика обусловлена очевидными плюсами торговли индексом РТС:

  1. Высокий уровень ликвидности. При помощи этого финансового инструмента можно заработать деньги в очень короткие сроки. Изменения индекса происходят постоянно, что позволяет открывать и закрывать в течение дня большое количество сделок.
  2. Продолжительная торговая сессия. Активные действия на рынке доступны с 10:00 до 23:50.
  3. Низкая комиссия. Платить за открытие сделки нужно меньше, чем при работе с другими инструментами, особенно на фондовом рынке США. Поэтому, если вы новичок, то получать начальный опыт вам лучше именно на российском рынке.
  4. Надежный контроль всех операций. Поскольку фьючерс на индекс РТС котируется на Московской бирже, его регулированием занимаются специальные комиссии.

Торговать фьючерсом удобно, поскольку всем участникам торгов доступны показатели объемов, лента ордеров по этому инструменту и стакан заявок.

Особенности скальпинга по индексу РТС

Спекуляции внутри дня являются наиболее популярным и эффективным стилем торговли этим фьючерсом. Базовая особенность скальпинга сводится к тому, что все результаты торгов фиксируются в конце рабочего дня. То есть вы не можете перенести сделки на следующие сутки. И должны суметь открыть и закрыть позицию до окончания вечера. Точнее до 23:50.

Если вы решили торговать как скальпер, то должны быть готовы использовать небольшие временные промежутки - все, что меньше часового графика. Поскольку работать придется с короткими таймфреймами, вам не нужно будет углубляются в анализ тренда. Вместо этого, вы должны постоянно просматривать стакан заявок. Речь идет о таблице, в которой отображаются заявки на покупку/продажу активов.

При помощи этой таблицы вы сможете видеть моменты консолидации крупных заявок покупающих или продающих игроков. Эта информация позволяет определить, куда двинется график в ближайшее время.

Однако, вы должны понимать, что использовать одни и те же алгоритмы работы со стаканом не получится, поскольку ситуация часто меняется и то, что дало профит вчера, сегодня может принести убытки. Поэтому, профессиональные скальперы используют сочетание технического анализа и «чтения» рынка в текущем моменте при помощи стакана заявок.

Корреляция акций к индексу РТС

Под корреляцией в трейдинге нужно понимать статистическое взаимодействие разных торговых активов. То есть движение одного определяет изменения в движении другого.

Если динамика роста или падения стоимости синхронная – поднимается один, идет вверх другой, то такую корреляцию называют прямой. При диаметрально противоположных показателях – обратной. Именно этот принцип применялся в ранних торговых стратегиях скальперов.

Например, в краткосрочной торговле нередко наблюдалась ситуация, когда акции «Сбербанка» и «Газпрома» влияли на движение индекса РТС. Если идут вверх акции этих компаний, за ними в том же направлении двигаются фьючерсы. Такую закономерность можно объяснить тем, что данные компании-тяжеловесы формируют основную часть капитала, который учитывается при определении индекса.

Как участники рынка, мы наблюдали такие тенденции и отслеживали синхронное движение акций «Сбербанка» и «Газпрома», после чего покупали фьючерсы на индекс РТС в том же направлении. А закрывали сделку в тот момент, когда движение акций переставало быть синхронным. Таким образом, мы зарабатывали на корреляции ценных бумаг к индексу.

При этом важно понимать, что прежние закономерности (корреляции) могут терять свою актуальность, уступая место новым. Это означает, что вы должны постоянно анализировать рынок и не торговать «на автомате».

Арбитражная торговля с индексом РТС

Индексный арбитраж – это стратегия, суть которой сводится к одновременному выполнению двух действий:

  • покупка/продажа фьючерсов на фондовый индекс;
  • открытие противоположной позиции по пакету акций, который используется для расчета индекса.

В этом случае прибыль удается получить за счет межрыночных спредов.

Поскольку при такой стратегии используются неоднородные инструменты (фьючерсы и акции), спред между индексом и ценными бумагами подвергается волатильности, то есть – изменяется. Именно волатильность и является основой для получения прибыли. Основная сложность сводится к тому, чтобы суметь подобрать акции с нужным уровнем ликвидности.

Также может использоваться стратегия арбитража RTS против РТС-стандарт. Некоторые трейдеры пытаются торговать ее автоматически. Те, кто выбирают эту стратегию, создают таблицу, отображающую акции из индекса RTS, участвующие в формировании показателя РТС-стандарт. Первый рассчитывается в долларах, второй в рублях. Далее торгуется расхождение между этими двумя инструментами.

В итоге можно сказать, что торговля с применением индекса РТС – это один из основных вариантов заработка на Московской бирже, как для новичков, так и для опытных трейдеров. И если вы хотите стать полноценным участником рынка, то вам в любом случае нужно изучить этот индекс, и научиться применять его на практике.  

Хочешь узнать больше интересной информации о торговле на форекс?

Вступай в сообщество BWS и получай свежую информацию из первых рук!

Твой e-mail